MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
04422cam a2200337 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
141536 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20180523161745.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
170411s1993 enkad00fr0 g d1 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
|---|
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
0198288107 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-BoCAIE |
| Centro transcriptor |
CO-BoCAIE |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación Decimal |
330.015195 |
| Número de documento (Cutter) |
C645 |
| Número de edición DEWEY |
21 |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN |
|---|
| Fuente del Número |
JEL |
| Número de Clasificación |
C01 |
| 245 00 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Anindya Banerjee., Juan J. Dolado, John W. Galbraith [y otro]. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Oxford : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Oxford University Press, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
1993. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xiii, 329 páginas : |
| Otras características físicas |
ilustraciones, gráficas, tablas ; |
| Dimensiones |
23 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontenido |
| Término de tipo de contenido |
Texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedio |
| Nombre del tipo de medio |
Sin mediación |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdasoporte |
| Nombre del tipo de soporte |
Volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE |
|---|
| Mención de serie |
Advanced texts in econometrics |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas (páginas 311-320) e índice. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
National conventions, symbols and abbreviations -- 1. Introduction and overview: 1.1 Equilibrium relationships and the long run ; 1.2 Stationarity and equilibrium relationships ; 1.3 Equilibrium and the specification of dynamic models ; 1.4 Estimation of long-run relationships and testing for orders of integration and co-integration ; 1.5 Preliminary concepts and definitions ; 1.6 Data representation and transformations ; 1.7 Examples: typical ARMA processes ; 1.8 Empirical time series: money, prices, output, and interest rates ; 1.9 Outline of later chapters ; Appendix -- 2. Linear transformations, error correction, and the long run in dynamic regression: 2.1 Transformations of a simple model ; 2.2 The error-correction model ; 2.3 An example ; 2.4 Bardsen and Bewley transformations ; 2.5 Equivalence of estimates from different transformations ; 2.6 Homogeneity and the ECM as a linear transformation of the ADL ; 2.7 Variances of estimates of long-run multipliers ; 2.8 Expectational variables and the interpretation of long-run solutions -- 3. Properties of integrated processes: 3.1 Spurious regression ; 3.2 Trends and random walks ; 3.3 Some statistical features of integrated processes ; 3.5 Using wiener distribution theory ; 3.6 Near-integrated processes -- 4. Testing for a unit root: 4.1 Similar tests and exogenous regressors in the DGP ; 4.2 General dynamic kodels for the process of interest ; 4.3 Non-parametric tests for a unit root ; 4.4 Tests on more than one parameter ; 4.5 Further extensions ; 4.6 Asymptotic distributions of test statistics -- 5. Co-integration: 5.1 An example ; 5.2 Polynomial matrices ; 5.3 Integration an co-integration: formal definitions and theorems ; 5.4 Significance of alternative representations ; 5.5 Alternative representations of co-integrated variables: two examples ; 5.6 Engle-granger twostep procedure -- 6. Regression with integrated variables: 6.1 Unbalanced regressions and orthogonality test ; 6.2 Dynamic regressions ; 6.3 Functional forms and transformations ; Appendix: Vector Brownian Motion -- 7. Co-integration in individual equations: 7.1 Estimating a single co-integrating vector ; 7.2 Tests for co-integration in a single equation ; 7.3 Response surfaces for critical values ; 7.4 Finite-sample biases in OLS estimates ; 7.5 Powers of single-equation co-integration tests ; 7.6 An empirical illustration ; 7.7 A fully modified least-squares estimator ; 7.9 Dynamic specification ; 7.10 Examples ; Appendix: covariance matrices -- 8. Co-integration in systems of equations: 8.1 Co-integration and error correction ; 8.2 Estimating co-integrating vectors in systems ; 8.3 Inference about the co-integration space ; 8.4 An empirical illustration ; 8.5 Extensions ; 8.6 A second example of the Johansen maximum likelihood approach ; 8.7 Asymptotic distributions of estimators of co-integrating vectors in I(1) systems -- 9 Conclusion: 9.1 Summary ; 9.2 The invariance of co-integrating vectors ; 9.3 Invariance of co-integration under seasonal adjustment ; 9.4 Structured time-series models and co-integration ; 9.5 Recent research on integration and co-integration ; 9.6 Reinterpreting econometrics time-series problems. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Modelos econométricos |
| 9 (RLIN) |
38426 |
| 690 #0 - CAMPOS LOCALES DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIA |
|---|
| Término local o nombre geográfico como elemento de entrada |
C01 - Econometría |
| 9 (RLIN) |
38744 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Banerjee, Anindya |
| 9 (RLIN) |
1744 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Dolado, Juan José |
| 9 (RLIN) |
5550 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Galbraith, John W. |
| 9 (RLIN) |
7065 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Hendry, David F. |
| 9 (RLIN) |
8794 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item |
LIBRO FISICO |
