MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
04571cam a2200313 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
508886 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-BoCAI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20180523161805.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
170510s2004 mauad fr d01 e d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
|---|
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
0262033208 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-BoCAIE |
| Centro transcriptor |
CO-BoCAIE |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación Decimal |
332.632 |
| Número de documento (Cutter) |
C94i |
| Número de edición DEWEY |
21 |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN |
|---|
| Fuente del Número |
JEL |
| Número de Clasificación |
F65 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
<a href="Cvitanic, Jaksa">Cvitanic, Jaksa</a> |
| 9 (RLIN) |
4851 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Introduction to the economics and mathematics of financial markets / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Jaksa Cvitanic and Fernando Zapatero. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Cambridge : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
The MIT Press, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xxii, 494 páginas : |
| Otras características físicas |
tablas, gráficas ; |
| Dimensiones |
24 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontenido |
| Término de tipo de contenido |
Texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedio |
| Nombre del tipo de medio |
Sin mediación |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdasoporte |
| Nombre del tipo de soporte |
Volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas (páginas 479-485) e índice. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
I. The setting: markets, models, interest rates, utility maximization, risk: 1. Financial markets: 1.1. Bonds ; 1.2. Stocks ; 1.3. Derivatives ; 1.4. Organization of financial markets ; 1.5. Margins ; 1.6. Transaction costs -- 2. Interest rates: 2.1. Computation of interest rates ; 2.2. Present value ; 2.3. Term Structure of interest rates and forward rates -- 3. Models of securities prices in financial markets: 3.1. Single-period models ; 3.2. Multiperiod models ; 3.3. Continuous-time models ; 3.4. Modeling interest rates ; 3.5. Nominal rates and real rates ; 3.6. Arbitrage and market completeness ; 3.7. Appendix -- 4. Optimal consumption/portfolio strategies: 4.1. Preference relations and utility functions ; 4.2. Discrete-time utility maximization ; 4.3. Utility maximization in continuous time ; 4.4. Duality/martingale approach to utility maximization ; 4.5. Transaction costs ; 4.6. Incomplete and asymmetric information ; 4.7. Appendix: proof of dynamic programming principle -- 5. Risk: 5.1. Risk versus return: mean-variance analysis ; 5.2. VaR: value at risk -- II. Pricing and hedging of derivative securities: 6. Arbitrage and risk-neutral pricing: 6.1. Arbitrage relationships for call and put options; put-call parity ; 6.2. Arbitrage pricing of forwards and futures ; 6.3. Risk-neutral pricing ; 6.4. Appendix -- 7. Option pricing: 7.1. Option pricing in the binomial model ; 7.2. Option pricing in the Merton-black-Scholes model ; 7.3. Pricing American options ; 7.4. Options on dividend-paying securities ; 7.5. Other types of options ; 7.6. Pricing in the presence of several random variables ; 7.7. Merton's jump-diffusion model ; 7.8. Estimation of variance and ARCH/GARCH models ; 7.9. Appendix: derivation of the black-Scholes formula -- 8. Fixed-income market models and derivatives: 8.1. Discrete-time interest-rate modeling ; 8.2. Interest-rate models in continuous time ; 8.3. Swaps, caps, and floors ; 8.4. Credit/default risk -- 9. Hedging: 9.1. Hedging with futures ; 9.2. Portfolios of options as trading strategies ; 9.3. Hedging options positions; delta hedging ; 9.4. Perfect hedging in a multivariable continuous-time model ; 9.5. Hedging in incomplete markets -- 10. Bond hedging: 10.1. Duration ; 10.2. Immunization ; 10.3. Convexity -- 11. Numerical methods: 11.1. Binomial tree methods ; 11.2. Monte Carlo simulation ; 11.3. Numerical solutions of pdes; finite-difference methods -- III. Equilibrium models: 12. Equilibrium fundamentals ; 12.1. Concept of equilibrium ; 12.2. Single-agent and multiagente equilibrium ; 12.3. Pure exchange equilibrium ; 12.4. Existence of equilibrium -- 13. CAPM: 13.1. Basic CAPM ; 13.2. Economic interpretations ; 13.3. Alternative derivation of the CAPM ; 13.4. Continuous-time, intertemporal CAPM ; 13.5. Consumption CAPM -- 14. Multifactor models: 14.1. Discrete-time multifactor models ; 14.2. Arbitrage pricing theory (APT) ; 14.3. Multifactor models in continuous time -- 15. Other pure exchange equilibria: 15.1. Term-structure equilibria ; 15.2. Informational equilibria ; 15.3. Equilibrium with heterogeneous agents ; 15.4. International equilibrium; equilibrium with two prices -- 16. Appendix: probability theory essentials: 16.1. Discrete random variables ; 16.2. Continuous random variables ; 16.3. Several random variables ; 16.4. Normal random variables ; 16.5. Properties of conditional expectations ; 16.6. Martingale definition ; 16.7. Random walk and Brownian motion. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Mercado financiero |
| Subdivisión de materia general |
Modelos matemáticos |
| 9 (RLIN) |
38166 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Derivados financieros |
| Subdivisión de materia general |
Modelos matemáticos |
| 9 (RLIN) |
39074 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Zapatero, Fernando |
| 9 (RLIN) |
44185 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item |
LIBRO FISICO |
