MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
04038cam a2200301 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
982612 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20180523161833.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
170411s1990 nyuad00fr0 g d1 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
|---|
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
0860031926 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-BoCAIE |
| Centro transcriptor |
CO-BoCAIE |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación Decimal |
330.0151955 |
| Número de documento (Cutter) |
H179e |
| Número de edición DEWEY |
21 |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN |
|---|
| Fuente del Número |
JEL |
| Número de Clasificación |
B23 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
<a href="Harvey, Andrew C.">Harvey, Andrew C.</a> |
| 9 (RLIN) |
8597 |
| 245 14 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
The econometric analysis of time series / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Andrew C. Harvey. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
Second edition. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Philip Allan, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
1990. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xiii, 387 páginas : |
| Otras características físicas |
tablas, gráficas ; |
| Dimensiones |
23 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontenido |
| Término de tipo de contenido |
Texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedio |
| Nombre del tipo de medio |
Sin mediación |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdasoporte |
| Nombre del tipo de soporte |
Volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas (páginas 371-379) e índices |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Preface ; List of abbreviations ; 1. Introduction: 1.1. Estimation, testing and model selection ; 1.2. Time series observations ; 1.3. Mathematical and statistical preliminaries ; 1.4. Asymptotic theory ; 1.5. Time series analysis and model building ; 1.6. Econometric models -- 2. Regression: 2.1. Linear regression models ; 2.2. Least squares estimation ; 2.3. Properties of the ordinary least squares estimator ; 2.4. Generalised least squares ; 2.5. Prediction ; 2.6. Recursive least squares ; 2.7. Residuals ; 2.8. Test statistics and confidence intervals ; 2.9. Systems of equations: seemingly unrelated regression equations ; 2.10. Multivariate refression ; 2.11. The method of instrumental variables ; 2.12. Autoregression ; 3. The method of maximum likelihood ; 3.1. Introduction ; 3.2. Sufficiency and the cramér-Rao Lower Bound ; 3.3. Properties of the maximum likelihood estimator ; 3.4. Maximum likelihood estimation of regression models ; 3.5. Dependent observations ; 3.6. Identifiability ; 3.7. Robustness -- 4. Numerical optimization: 4.1. Introduction ; 4.2. Principles of numerical optimisations ; 4.3. Newton-Raphson ; 4.4. Maximisation of a likelihood function ; 4.5. Two-step estimators ; 4.6. Test statistics and confidence intervals -- 5. Test procedures and model selection: 5.1. Introduction ; 5.2. Tests of misspecification ; 5.3. Classical est procedures: the likelihood ratio tests ; 5.4. Wald tests ; 5.5. The langrange multiplier test ; 5.6. Non-nested models ; 5.7. Post-sample predictive testing ; 5.8. A strategy of model selection -- 6 Refression models with serially correlated disturbances: 6.1. First order autoregressive disturbances ; 6.2. Comparison of estimators ; 6.3. Testing for first order autoregressive disturbances ; 6.4. Higher order autoregressive disturbances ; 6.5. Moving average and mixed disturbances ; 6.6. Tests against serial correlation ; 6.7. Prediction ; 6.8. Systems of equations ; 6.9. Arch disturbances -- 7. Dynamic models I: 7.1. Introduction ; 7.2. Systematic dynamics M 7.3. Estimation of transfer function models with independent disturbances ; 7.4. Serial correlation ; 7.5. Model selection ; 7.6. Trend and seasonality ; 7.7. Prediction and forecasting ; 7.8. Polynomial distributed lags -- 8 Dynamic models II: Stochastic difference equations: 8.1. Introduction 8.2. Estimation ; 8.3. Testing for serial correlation ; 8.4. Model selection ; 8.5. Error correction models and co-integration ; 8.6. Systems of equations ; 8.7 Causality ; 8.8 Exogeneity ; 9. Simultaneous equation models: 9.1. Introduction ; 9.2. Identifiability ; 9.3. Maximum likelihood estimation ; 9.4. Two-stage and three-stage least squares ; 9.5. Testing the validity of restrictions on the model ; 9.6. Dynamic models ; 9.7. Estimation and identification of Dynamic models ; 9.8. Forecasting, prediction and control -- Appendix on matrix algebra -- Tables -- Answes to selected ecercises -- References -- Subject index -- Author index. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Modelos econométricos |
| 9 (RLIN) |
38426 |
| 690 #0 - CAMPOS LOCALES DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIA |
|---|
| Término local o nombre geográfico como elemento de entrada |
B23 - Historia del pensamiento económico: Econometría; métodos cuantitativos y matemáticos |
| 9 (RLIN) |
38177 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item |
LIBRO FISICO |
