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Generalized method of moments estimation (Record no. 230552)

MARC details
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control	04044cam a2200337 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control	1210493
003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control	CO-BoCAI
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción	20190703103322.0
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Códigos de información de longitud fija	170417s1999 enka010fr 0\|1 eeng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)	9780521669672
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen	CO-BoCAIE
Centro transcriptor	CO-BoCAIE
Normas de descripción	rda
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente	eng
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación Decimal	330.015195
Número de documento (Cutter)	G35
Número de edición DEWEY	21
084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN
Fuente del Número	JEL
Número de Clasificación	C01
245 00 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título	Generalized method of moments estimation
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición	Editor Laszlo Matyas.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución, etc.	Cambridge :
Nombre del editor, distribuidor, etc.	Cambridge University Press,
Fecha de publicación, distribución, etc.	1999.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión	ix, 316 páginas :
Otras características físicas	tablas ;
Dimensiones	23 cm.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Fuente	rdacontenido
Término de tipo de contenido	Texto
Código de tipo de contenido	txt
337 ## - TIPO DE MEDIO
Fuente	rdamedio
Nombre del tipo de medio	Sin mediación
Código del tipo de medio	n
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Fuente	rdasoporte
Nombre del tipo de soporte	Volumen
Código del tipo de soporte	nc
490 ## - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie	Themes in modern econometrics
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC
Nota de bibliografía, etc.	Incluye bibliografías
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato	1. Introduction to the generalized method of moments estimation /David Harris and Lásló Mátyás: 1.1. The method of moments ; 1.2. Generalized method of moments (GMM) estimation ; 1.3. Asymptotic properties of the GMM estimator ; 1.4. Conclusion -- 2. GMM estimation techniques / Masao Ogaki: 2.1. GMM estimation ; 2.2. Nonlinear instrumental variable ; 2.3. GMM applications with stationary ; 2.4. GMM in the presence of nonstationary variables ; 2.5. Some aspects of GMM estimation -- 3. Covariance matrix estimation / Matthew J. Cushing and Mary G. MacGarvey: 3.1. Preliminary results ; 3.2. The estimated ; 3.3. Kernel estimators of Vt ; 3.4. Optimal choice of covariance estimator ; 3.5. Finite sample properties of HAC -- 4. Hypothesis testing in models estimated by GMM / Alastair R. Hall: 4.1. Identifying and overidentifying restrictions ; 4.2. Testing hypotheses about E[f(xt, 0o)] ; 4.3. Testing hypotheses abour subsets of E[f(xt,0o)] ; 4.4. Testing hypotheses about the parameter vector ; 4.5. Testing hypotheses about structural stability ; 4.6. Testing non-nested hypotheses ; 4.7. Conditional moment test -- 5. Finite sample properties of GMM estimators and test / Jan M. Podivinsky: 5.1. Related theoretical literature ; 5.2. Simulation evidence ; 5.3. Extensions of standard GMM ; 5.4. Concluding comments -- 6. GMM estimation of time series models / David Harris: 6.1. Estimation of moving average models ; 6.2. Estimation of ARMA models ; 6.3. Applications to United Root testing ; Appendix: Proof of theorem 6.1. -- 7. Reduced rank regression using GMM / Frank Kleibergen: 7.1. GMM-2SLS Estimators in reduced rank models ; 7.2. Testing cointegration using GMM-2SLS estimators ; 7.3. Cointegration in model with Heteroskedasticity ; 7.4. Cointegration with structural breaks ; 7.5. Conclusion -- 8. Estimation of linear pnale data models using GMM / Seung C. Ahn and Peter Schmidt: 8.1. Preliminaries ; 8.2. Models with weakly exogenous ; 8.3. Models with strictly exogenous regressors ; 8.4. Simultaneous equations ; 8.5. Dynamic panel data models ; 8.6. Conclusion -- 9. Alternative GMM methods for nonlinear panel data models / Jorg Breitung and Michael Lechner: 9.1. A class of nonlinear panel data models ; 9.2. G, estimators for the conditional mean ; 9.3. Higher order moment conditions ; 9.4. Selecting moment conditions: the gallant-tauchen approach ; 9.5. A minimum distance approach ; 9.6. Finite sample properties ; 9.7. Results ; 9.8. An application ; 9.9. Concluding remarks -- 10. Simulation based method of moments / Roman Liesefeld an dJörg Breitung: 10.1. General setup and applications ; 10.2. The method of simulated moments (MSM) ; 10.3. Indirect inference estimator ; 10.4. The SNP approach ; 10.5. Some practical issues ; 10.6. Conclusion -- 11. Logically inconsistent limited dependent variables models J.S. Butler and Gabriel Picone: 11.1. Logical inconsistency ; 11.2. Identification ; 11.3. Estimation ; 11.4. Conclusion and extensions.
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	Modelos econométricos
9 (RLIN)	38426
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial	Método de momentos (Estadística)
9 (RLIN)	39239
690 #0 - CAMPOS LOCALES DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIA
Término local o nombre geográfico como elemento de entrada	C01 - Econometría
9 (RLIN)	38744
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona	Mátyás, László
9 (RLIN)	43539
Término indicativo de función	editor
942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Fuente de clasificaión o esquema	Dewey Decimal Classification
Koha [por defecto] tipo de item	LIBRO FISICO

Holdings
Disponibilidad	Mostrar en OPAC	Tipo de Descarte	No para préstamo	Localización permanente	Localización actual	Localización en estanterías	Fecha adquisición	Préstamos totales	Signatura completa	Código de barras	Fecha última consulta	Fecha último préstamo	Propiedades de Préstamo KOHA	Nota pública
				Biblioteca Principal	Biblioteca Principal	Sala de Coleccion General	2015-01-28	1	330.015195 G35	29004019034395	2015-12-03	2015-12-02	LIBRO FISICO	Mantener en colección.