MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
04420cam a2200325 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
1466565 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-BoCAI |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20180523161919.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
170424s2008 uk ad rfr01 0 en1 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
|---|
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
9780521710091 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-BoCAIE |
| Centro transcriptor |
CO-BoCAIE |
| Normas de descripción |
rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
eng |
| 082 00 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación Decimal |
330.015195 |
| Número de documento (Cutter) |
M45e |
| Número de edición DEWEY |
21 |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN |
|---|
| Fuente del Número |
JEL |
| Número de Clasificación |
B23 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
<a href="Mills, Terence C.">Mills, Terence C.</a> |
| 9 (RLIN) |
12944 |
| 245 14 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
The econometric modelling of financial time series / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
Third edition. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Cambridge ; |
| -- |
New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Cambridge University Press, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xii, 456 páginas : |
| Otras características físicas |
ilustraciones, gráficas, tablas ; ; |
| Dimensiones |
24 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontenido |
| Término de tipo de contenido |
Texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedio |
| Nombre del tipo de medio |
Sin mediación |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdasoporte |
| Nombre del tipo de soporte |
Volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas (páginas 412-445) e índice. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
1. Introduction -- 2. Univariate linear stochastic models: basic concepts: 2.1. Stochastic processes. Ergodicity and stationary ; 2.2. Stochastic difference equations ; 2.3. ARMA processes ; 2.4. Linear stochastic processes ; 2.5. ARMA model building ; 2.6. Non-stationary processes and ARIMA models ; 2.7. ARIMA modelling ; 2.8. Seasonal ARIMA modeling ; 2.9. Forecasting using ARIMA models -- 3. Univariate linear stochastic models: testing for unit roots and alternative trend specifications: 3.1. Determining the order of integration of a time series ; 3.2. Testing for a unit root ; 3.3. Trend stationary versus difference stationary ; 3.4. Other approaches to testing for unit root ; 3.6. Segmented trends, structural breaks and smooth transitions ; 3.7. Stochastic unit root processes -- 4. Univariate linear stochastic models: further topics: 4.1. Decomposing time series: unobserved component models and signal extraction ; 42. Measures of persistence and trend reversion ; 4.3. Fractional integration and long memory processes -- 5. Univariate non-linear stochastic models: martingales, random walks, and modelling volatility: 5.1. Martingales, random walks and non-linearity ; 5.2. Testing the random hypothesis ; 5.3. Measures of volatility ; 5.4. Stochastic volatility ; 5.5. ARCH processes ; 5.6. Some models related to ARCH ; 5.7. The forecasting performance of alternative volatility models -- 6. Univariate non-linear stochastic models: further models and testing procedures: 6.14. Bilinear and related models ; 6.2. Regime-switching models: markov chains and smooth transition autoregression ; 6.3. Non-parametric and neural network models ; 6.4. Non-linear dynamics and chaos ; 6.5. Testing for non-linearity -- 7. Modelling return distributions: 7.1. Descriptive analysis of returns series ; 7.2. Two models for returns distributions ; 7.3. Determining the tail shape of returns distribution ; 7.4. Empirical evidence on tail indices ; 7.5. Testing for covariance stationarity ; 7.6. Modelling the central part of returns distributions ; 7.7. Data-analytic properties of absolute returns ; 7.8. Distributional properties of absolute returns ; 7.9. Summary and further extensions -- 8. Regression techniques for non-integrated financial time series: 8.1. Regression models ; 8.2. ARCH-in mean regression models ; 8.3. Misspecification testing ; 8.4. Robust estimation ; 8.5. The multivariate linear regression model ; 8.6. Vector autoregressions ; 8.7. Variance decompositions, innovation accounting and structural VARs ; 8.9. Multivariate GARCH models -- 9. Regression techniques for integrated financial time series: 9.1. Spurious regression ; 9.2. Cointegrated processes ; 9.3. Testing for cointegration in regression ; 9.4. Estimating cointegrating regressions ; 9.5. VARs with integrated variables ; 9.6. Causality testing in VECMs ; 9.7. Impulse response Asympotics in non-stationary VARs ; 9.8. Testing for a single long-run relationship ; 9.9. Common trends and cycles -- 10. Further topics in the analysis of integrated financial time series: 10.1. Present value models, excess volatility and cointegration ; 10.2. Generalizations and extension of cointegration and error correction models. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Modelos estocásticos |
| 9 (RLIN) |
41411 |
| 690 #0 - CAMPOS LOCALES DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIA |
|---|
| Término local o nombre geográfico como elemento de entrada |
B23 - Historia del pensamiento económico: Econometría; métodos cuantitativos y matemáticos |
| 9 (RLIN) |
38177 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Markellos, Raphael N. |
| 9 (RLIN) |
12195 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item |
LIBRO FISICO |
