Empirical Vector Autoregressive Modeling (Record no. 382788)

MARC details
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 05938nam a22005175i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 978-3-642-48792-7
003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control DE-He213
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20210420094532.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA
Campo fijo de descripción física cr nn 008mamaa
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Códigos de información de longitud fija 121227s1994 gw | s |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 9783642487927
-- 978-3-642-48792-7
024 7# - OTROS IDENTIFICADORES NORMALIZADOS
Número normalizado o código 10.1007/978-3-642-48792-7
Fuente del número o código doi
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB1-846.8
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia KCA
Fuente bicssc
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia BUS069030
Fuente bisacsh
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia KCA
Fuente thema
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación Decimal 330.1
100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona <a href="Ooms, Marius.">Ooms, Marius.</a>
Término indicativo de función author.
Código de función aut
-- http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título Empirical Vector Autoregressive Modeling
Medio [electronic resource] /
Mención de responsabilidad, etc. by Marius Ooms.
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 1st ed. 1994.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación Berlin, Heidelberg :
Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante Springer Berlin Heidelberg :
-- Imprint: Springer,
Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 1994.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión XIII, 382 p.
Otras características físicas online resource.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido text
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre del tipo de medio computer
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre del tipo de soporte online resource
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 1# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) 0075-8442 ;
Designación de volumen o secuencia 407
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 1 Introduction -- 1.1 Integrating results -- 1.2 Goal of the study -- 1.3 Data and measurement model -- 1.4 Baseline model and methodology -- 1.5 Outline of the study -- 1.6 What is new? -- 2 The Unrestricted VAR and its components -- 2.1 Introduction -- 2.2 The model -- 2.3 Univariate processes and unit roots -- 2.4 Integrated processes -- 2.5 Alternative models for nonstationarity, long memory and persistence -- Appendix A2.1 MA representation integrated process -- Appendix A2.2 Univariate testing for unit root nonstationarity -- 3 Data Analysis by Vector Autoregression -- 3.1 Introduction -- 3.2 Data-oriented measures of influence -- 3.3 Diagnostic checking -- Appendix A3.1 Influence measures for the normal linear model -- Appendix A3.2 Influence measures for the multivariate general linear model -- Appendix A3.3 Influence measures in principal component analysis -- 4 Seasonality -- 4.1 Introduction -- 4.2 Application of the idea of unobserved components -- 4.3 Application of linear filters to estimate unobserved components -- 4.4 Data analysis of the seasonal component -- 4.5 Application of the Census X-11 filter in a VAR -- Appendix 4.1 Trigonometric seasonal processes in regression -- Appendix 4.2 Backforecasts and deterministic changes in mean -- 5 Outliers -- 5.1 Introduction -- 5.2 The outlier model -- 5.3 Some effects of outliers on VAR estimates -- 5.4 Derivation of the LM-statistics -- 5.5 An artificial example -- 5.6 Application to macroeconomic series -- 5.7 Two simple ways to study the influence of outliers -- Appendix 5.1 Some proofs concerning outlier test statistics -- Appendix 5.2 Subsample analysis outlier influence -- Appendix 5.3 Robust estimation by extraction of additive outliers -- 6 Restrictions on the VAR -- 6.1 Introduction -- 6.2 Cointegration, the number of unit roots, and common trends -- 6.3 Straightforward transformation formulae -- 6.4 Trend stationary processes and quadratic trends -- 6.5 Estimating pushing trends and pulling equilibria -- 6.6 Multivariate tests for unit roots -- Appendix 6.1 Computation and distribution multivariate unit root test statistics -- 7 Applied VAR Analysis for Aggregate Investment -- 7.1 Introduction -- 7.2 The variable of interest and some of its supposed relationships -- 7.3 Measurement model -- 7.4 Univariate analysis -- 7.5 Multivariate analysis -- Appendix 7.1 Data sources and construction -- Appendix 7.2 Results of final VECM model -- Appendix 7.3 Open economy stochastic dynamic general equilibrium models -- Summary -- References -- Name index.
520 ## - NOTA DE SUMARIO
Sumario, etc, 1. 1 Integrating results The empirical study of macroeconomic time series is interesting. It is also difficult and not immediately rewarding. Many statistical and economic issues are involved. The main problems is that these issues are so interrelated that it does not seem sensible to address them one at a time. As soon as one sets about the making of a model of macroeconomic time series one has to choose which problems one will try to tackle oneself and which problems one will leave unresolved or to be solved by others. From a theoretic point of view it can be fruitful to concentrate oneself on only one problem. If one follows this strategy in empirical application one runs a serious risk of making a seemingly interesting model, that is just a corollary of some important mistake in the handling of other problems. Two well known examples of statistical artifacts are the finding of Kuznets "pseudo-waves" of about 20 years in economic activity (Sargent (1979, p. 248)) and the "spurious regression" of macroeconomic time series described in Granger and Newbold (1986, §6. 4). The easiest way to get away with possible mistakes is to admit they may be there in the first place, but that time constraints and unfamiliarity with the solution do not allow the researcher to do something about them. This can be a viable argument.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Economic theory.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Statistics .
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods.
Número de control del registro de autoridad https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/W29000
650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance.
Número de control del registro de autoridad https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/S17010
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE ENTIDAD
Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial SpringerLink (Online service)
773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE
Título Springer Nature eBook
776 08 - ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información sobre la relación Printed edition:
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 9783540577072
776 08 - ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información sobre la relación Printed edition:
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 9783642487934
830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE - TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) 0075-8442 ;
Designación de volumen o secuencia 407
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO
Identificador Uniforme del Recurso (URI) <a href="https://s443-doi-org.br.lsproxy.net/10.1007/978-3-642-48792-7">https://s443-doi-org.br.lsproxy.net/10.1007/978-3-642-48792-7</a>
912 ## -
-- ZDB-2-SBE
912 ## -
-- ZDB-2-SXEF
912 ## -
-- ZDB-2-BAE
942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Fuente de clasificaión o esquema Dewey Decimal Classification
Koha [por defecto] tipo de item E-Book
Holdings
Disponibilidad Mostrar en OPAC Fuente de clasificación o esquema Tipo de Descarte No para préstamo Forma de Material Localización permanente Localización actual Localización en estanterías Fecha adquisición Préstamos totales Signatura completa Fecha última consulta Propiedades de Préstamo KOHA
    Dewey Decimal Classification   Not For Loan Colección SPRINGER Biblioteca Digital Biblioteca Digital Coleccion Digital 2021-04-19   330.1 2021-04-19 E-Book

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