Multimodality in GARCH regression models / (Record no. 86468)

MARC details
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 00649caa a2200193 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 1195377
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20140702155812.0
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Códigos de información de longitud fija 081107s2008 ne r 00010 eng d
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen ie
Centro transcriptor ie
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente eng
100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona <a href="Doornik, Jurgen A.">Doornik, Jurgen A.</a>
9 (RLIN) 31076
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título Multimodality in GARCH regression models /
Mención de responsabilidad, etc. Jurgen A. Doornik and Marius Ooms.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Notas al pie del texto.
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC
Nota de bibliografía, etc. Bibliografia: p. 447-448.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Inflación
9 (RLIN) 1120
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Modelos econométricos
9 (RLIN) 2944
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Ooms, Marius.
773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE
Título International Journal of Forecasting
Encabezamiento principal Elsevier B.V.
Lugar, editor y fecha de publicación Amsterdam
Parte(s) relacionada(s) Vol. 24, No. 3 (July-September 2008). , p. 432-448.

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