Direct estimation of the risk neutral factor dynamics of Gaussian term structure models / (Record no. 97070)

MARC details
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 00719naa a2200205 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 241689
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20140702161024.0
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Códigos de información de longitud fija 031210s2003 ne r 00010 eng d
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control del sistema AHT8969 IE
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen ie
Centro transcriptor ie
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente eng
100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona <a href="Bams, Dennis">Bams, Dennis</a>
9 (RLIN) 5588
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título Direct estimation of the risk neutral factor dynamics of Gaussian term structure models /
Mención de responsabilidad, etc. Dennis Bams and Peter C. Schotman.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Notas al pie del texto.
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC
Nota de bibliografía, etc. Bibliografía : p. 204-206.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Modelos econométricos
9 (RLIN) 2944
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Tasas de interés
9 (RLIN) 1994
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Schotman, Peter C.
773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE
Título Journal of Econometrics
Encabezamiento principal Elsevier Science B.V.
Lugar, editor y fecha de publicación Amsterdam
Parte(s) relacionada(s) Vol. 117, No. 1 (November 2003). , p. 179-206.

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