Two-step estimation of a factor model in the presence of observable factors / Hae-shin Hwang.

By:

Hwang, Hae-Shin

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25509

In: Economics Letters Vol. 105, no. 3 (Dic. 2009). , p. 247-249.Summary: El modelo de factores dinámicos de Stock y Watson (2005), y el modelo de Favar Boivin (2009), son de factores observables y no observables, y la estimación del modelo mediante el uso de un procedimiento iterativo. Este trabajo presenta un procedimiento de dos pasos.

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Holdings: Vol. 105, no. 3 (Dic. 2009). , p. 247-249.

Incluye bibliografías.

El modelo de factores dinámicos de Stock y Watson (2005), y el modelo de Favar Boivin (2009), son de factores observables y no observables, y la estimación del modelo mediante el uso de un procedimiento iterativo. Este trabajo presenta un procedimiento de dos pasos.

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