Incluye bibliografías.

Este estudio analiza un estimador paramétrico de un sistema de ecuaciones con variables dependientes limitadas que se ha propuesto recientemente. Su desempeño se compara con los de los procedimientos de estimación utilizando métodos de Monte Carlo. La comparación muestra que este nuevo estimador es menos eficiente para una amplia gama de parámetros de las regiones que las generalizaciones multivariante del clásico modelo de Heckman. Este resultado se explica por la variación en función de la media al cuadrado condicional de las variables dependientes. Además, resulta que dentro de la clase de estimadores generalizados Heckman, los más simples mostrar el mejor rendimiento.