On the typical spectral shape of an economic variable / Daniel Levy, Hashem Dezhbakhsh.

By:

Levy, Daniel, 1947-

Contributor(s):

Dezhbakhsh, Hashem

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25502

In: Applied Economics Letters Vol. 10, no. 7 (Jun. 2003). , p. 417-423.Summary: En un artículo clásico, Granger (Econometrica 34, 1966) afirmó que la mayoría de series de tiempo económicas medidas en el nivel tienen un espectro que presentan una forma suave de declive, con un poder considerable a frecuencias muy bajas. No ha habido ningún intento sistemático para examinar la afirmación de Granger con los datos internacionales. Se estiman espectros de nivel de salida para 58 países, divididos en: altos ingresos en desarrollo, y grupos de bajos ingresos en desarrollo. Las formas de los espectros estimados se encuentran para ser muy similar a la forma típica de Granger, en particular para los países desarrollados.

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Holdings: Vol. 10, no. 7 (Jun. 2003). , p. 417-423.

Incluye bibliografías.

En un artículo clásico, Granger (Econometrica 34, 1966) afirmó que la mayoría de series de tiempo económicas medidas en el nivel tienen un espectro que presentan una forma suave de declive, con un poder considerable a frecuencias muy bajas. No ha habido ningún intento sistemático para examinar la afirmación de Granger con los datos internacionales. Se estiman espectros de nivel de salida para 58 países, divididos en: altos ingresos en desarrollo, y grupos de bajos ingresos en desarrollo. Las formas de los espectros estimados se encuentran para ser muy similar a la forma típica de Granger, en particular para los países desarrollados.

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