A new method to choose optimal lag order in stable and unstable VAR models / A. Hatemi-J.

By:

Hatemi-J, Abdulnasser

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25502

In: Applied Economics Letters Vol. 10, no. 3 (Mar. 2003). , p. 135-137.Summary: Se utiliza un modelo del tipo vector autoregresivo (VAR) cuando se quiere caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variable. Un VAR es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida. El conjunto de variables explicativas de cada ecuación está constituido por un bloque de retardos de cada una de las variables del modelo.

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Holdings: Vol. 10, no. 3 (Mar. 2003). , p. 135-137.

Incluye bibliografías.

Se utiliza un modelo del tipo vector autoregresivo (VAR) cuando se quiere caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variable. Un VAR es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida. El conjunto de variables explicativas de cada ecuación está constituido por un bloque de retardos de cada una de las variables del modelo.

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