Solving the incomplete markets model with aggregate uncertainty using parameterized cross-sectional distributions / Yann Algan, Olivier Allais, Wouter J. Den Haan.

By:

Algan, Yann

Contributor(s):

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25531

In: Journal of Economic Dynamics & Control Vol. 34, no. 1 (Ene. 2010). , p. 59-68.Summary: Esta nota describe el modelo de mercados incompletos con la incertidumbre agregada de Den Haan, el problema se resuelve usando cuadratura estándar y métodos de proyección. Esto es posible mediante la vinculación de las variables de estado agregado a una densidad de parámetros que describe la distribución de corte transversal. Un procedimiento de simulación se utiliza para encontrar la mejor forma de la densidad dentro de la clase de aproximación.

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings: Vol. 34, no. 1 (Ene. 2010). , p. 59-68.

Incluye bibliografías.

Esta nota describe el modelo de mercados incompletos con la incertidumbre agregada de Den Haan, el problema se resuelve usando cuadratura estándar y métodos de proyección. Esto es posible mediante la vinculación de las variables de estado agregado a una densidad de parámetros que describe la distribución de corte transversal. Un procedimiento de simulación se utiliza para encontrar la mejor forma de la densidad dentro de la clase de aproximación.

There are no comments on this title.

to post a comment.