Perfect simulation of stationary equilibria / Kazuo Nishimura, John Stachurski.

By:

Nishimura, Kazuo

Contributor(s):

Stachurski, John

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25531

In: Journal of Economic Dynamics & Control Vol. 34, no. 4 (Abr. 2010). , p. 577-584.Summary: El presente trabajo desarrolla algoritmos que generan observaciones independientes de las distribuciones estacionarias de diversos modelos económicos dinámicos. Estas variables aleatorias pueden ser utilizadas para la calibración, el cálculo de los fenómenos de estado estacionario, y la estimación basada en la simulación. Como una aplicación, se demuestra cómo generar muestras exactas de la distribución estacionaria de un modelo de mercados incompletos calibrados a diario por los macroeconomistas.

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Holdings: Vol. 34, no. 4 (Abr. 2010). , p. 577-584.

Incluye bibliografías.

El presente trabajo desarrolla algoritmos que generan observaciones independientes de las distribuciones estacionarias de diversos modelos económicos dinámicos. Estas variables aleatorias pueden ser utilizadas para la calibración, el cálculo de los fenómenos de estado estacionario, y la estimación basada en la simulación. Como una aplicación, se demuestra cómo generar muestras exactas de la distribución estacionaria de un modelo de mercados incompletos calibrados a diario por los macroeconomistas.

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