Bootstrapping a weighted linear estimator of the ARCH parameters / Arup Bose, Kanchan Mukherjee.

By:

Bose, Arup

Contributor(s):

Mukherjee, Kanchan

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25542

In: Journal of Time Series Analysis Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 315-331.Summary: Este documento investiga procesos dependientes espaciales, basados en la explicación de la condicional como una función lineal de predicción de errores. Este estudio pretende un exhaustivo seguimiento de las posibles correlaciones cruzadas entre variables explicativas para evitar redundancias mediante el empleo sistemático de test estadísticos de las variables claramente relevantes en la explicación de la volatilidad.

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Holdings: Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 315-331.

Incluye bibliografías.

Este documento investiga procesos dependientes espaciales, basados en la explicación de la condicional como una función lineal de predicción de errores. Este estudio pretende un exhaustivo seguimiento de las posibles correlaciones cruzadas entre variables explicativas para evitar redundancias mediante el empleo sistemático de test estadísticos de las variables claramente relevantes en la explicación de la volatilidad.

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