Melo Velandia, Luis Fernando <br/><br/>
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición :   una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia /  
Luis Fernando Melo Velandia, Oscar Reinaldo Becerra Camargo. 
 - Bogotá :   Universidad del Rosario. Facultad de Economía  2006. 
 - 84 páginas :   tablas, gráficas ;   24 cm. 
 - Lecciones .
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas (páginas 78-81) 
<br/><br/>1. Introducción ; 2. Manejo de los datos ; 3. Medidas de riesgo ; 4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo ; 5. Estimación y resultados ; 6. VaR y riesgo de tasas de interés ; 7. Conclusiones. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9588225701 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Teoría del valor extremo<br/>Tasa interbancaria--Colombia<br/>Modelos econométricos--Colombia<br/>Riesgo (Economía)--Mediciones--Colombia<br/>Valor en riesgo--Colombia<br/>Riesgo financiero--Colombia
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>338.5   / M35m