TY  - GEN
AU  - Sibbertsen,Philipp
AU  - Kruse,Robinson
TI  - Testing for a break in persistence under long-range dependencies
KW  - Rendimiento
KW  - Análisis de series de tiempo
KW  - Modelo ARMA
N1  - Incluye bibliografías
N2  - Este documento analiza la volatilidad del índice del mercado accionario para el cual se emplean modelos de la familia ARCH y modelos de rendimientos que recurren a la especificación de un modelo ARMA (modelo autorregresivo fraccionalmente integrado). La presencia de memoria larga, o dependencia en el tiempo de los rendimientos, indica la presencia de autocorrelaciones significativas entre las observaciones de los rendimientos
ER  -