Bose, Arup <br/><br/>
Bootstrapping a weighted linear estimator of the ARCH parameters / 
Arup Bose, Kanchan Mukherjee. 
<br/><br/>Incluye bibliografías. 
<br/><br/> Este documento investiga procesos dependientes espaciales, basados en la explicación de la condicional como una función lineal de predicción de errores.  Este estudio pretende un exhaustivo seguimiento de las posibles correlaciones cruzadas entre variables explicativas para evitar redundancias mediante el empleo sistemático de test estadísticos de las variables claramente relevantes en la explicación de la volatilidad. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Análisis estadístico<br/>Espacios funcionales<br/>Volatilidad