Incluye referencias bibliográficas (páginas 335-336) e índice.

Capítulo 1: Introducción a eviews ; 1.1. Presentación ; 1.2. Comienzo de una sesión con eviews ; 1.3. Elementos de la pantalla de trabajo ; 1.4. Finalizar una sesión de eviews -- Capítulo 2: La lógica de trabajo en Eviews : los objetos ; 2.1. trabajar con objetos ; 2.2. tipos de objetos ; 2.3. Creación de objetos ; 2.4. Ventana de un objeto ; 2.5. Operaciones con objetos ; 2.6. Manejo de los objetos -- Capítulo 3: Introducción de datos ; 3.1. Presentación ; 3.2. Introducir los datos directamente en el programa ; 3.3. Copiar los datos en el entorno de Windows ; 3.4 . Importar los datos de archivos ajenos a Eviews ; 3.5. Guardar un archivo de Eviews ; 3.6. Abrir un archivo de Eviews ; 3.7. Exportar datos de archivos de Eviews ; 3.8. Ejercicios -- Capítulo 4: Elección de la muestra, transformación de variables y descripción de los datos ; 4.1. Introducción ; 4.2. lección de la muestra de trabajo ; 4.3. Transformaciones de las variables ; 4.4. Inspección de los datos ; 4.5. Ejercicios -- Capítulo 5: Especificación y estimación de un modelo de regresión lineal clásico ; 5.1. Presentación ; 5.2. Especificación del modelo de regresión lineal clásico ; 5.3. Estimación del modelo ; 5.4. Ejercicios -- Capítulo 6: Mínimos cuadrados ordinarios: inferencia ; 6.1. Introducción ; 6.2. Conjunto de restricciones lineales exactas sobre los parámetros ; 6.3. Ejercicios -- Capítulo 7: Mínimos cuadrados ordinarios : predicción ; 7.1. Introducción ; 7.2. Evaluación de la capacidad predictiva ; 7.3. Ejercicios -- Capítulo 8: Variables exógenas cualitativas ; 8.1. Introducción ; 8.2. Construcción de variables ficticias ; 8.3. Incorporación de variables ficticias a un modelo econométrico ; 8.4. Algunas aplicaciones de las variables ficticias ; 8.5. Ejercicios -- Capítulo 9: Multicolinealidad ; 9.1. Introducción ; 9.2. Multicolinealidad perfecta ; 9.3. Multicolinealidad imperfecta ; 9.4. Ejercicios -- Capítulo 10: Contrastes de especificación y diagnóstico del modelo econométrico ; 10.1. Presentación ; 10.2. Errores de especificación en la selección de las variables explicativas ; 10.3. Análisis de la estabilidad estructural ; 10.4. Error de especificación en la forma funcional ; 10.5. Contraste de exogeneidad ; 10.6. Normalidad de las perturbaciones ; 10.7. Contraste de varianza constante de las perturbaciones ; 10.8. Contraste de incorrelación de las perturbaciones ; 10.9. Ejercicios -- Capítulo 11: Modelo de regresión lineal generalizado ; 11.3. Mínimos cuadrados generalizados ; 11.4. Mínimos cuadrados generalizados factibles -- Capítulo 12: Heteroscedasticidad ; 12.1. Introducción ; 12.2. Detección de la heteroscedasticidad: métodos gráficos ; 12.3. Detección de la heteroscedasticidad: contrastes de heteroscedasticidad ; 12.4. Soluciones a la heteroscedasticidad ; 12.5. Ejercicios -- Capítulo 13: Autocorrelación ; 13.1. Introducción ; 13.2. Procesos de la perturbación aleatoria ; 13.3. Procedimientos de detección de la autocorrelación ; 13.4. Métodos de estimación ; 13.5. Ejercicios -- Capítulo 14: Modelos con variables retardadas ; 14.1. Presentación ; 14.2. Modelos autorregresivos ; 14.3. Modelos con retardos distribuidos finitos ; 14.4. Modelos de retardos infinitos ; 14.5. Contraste de exogeneidad de Hausman ; 14.6. Ejercicios.