Long range dependence in stock market returns / Christos Christodoulou-Volos, Fotios Siokis.

By:

Christodoulou-Volos, Christos

Contributor(s):

Siokis, Fotios

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25516

In: Applied Financial Economics Vol. 16, no. 18 (Dic. 2006). , p. 1331-1338.Summary: Muchos autores han investigado la posibilidad de dependencia a largo plazo, de los activos. Este artículo examina una muestra de 34 retornos de las acciones de índice con los métodos semiparamétricos sugerido por Geweke y Porter-Hudak (1983). Los resultados proporcionan evidencia en mercados de valores más grandes y pequeños durante los periodos de la muestra.

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Holdings: Vol. 16, no. 18 (Dic. 2006). , p. 1331-1338.

Incluye bibliografías.

Muchos autores han investigado la posibilidad de dependencia a largo plazo, de los activos. Este artículo examina una muestra de 34 retornos de las acciones de índice con los métodos semiparamétricos sugerido por Geweke y Porter-Hudak (1983). Los resultados proporcionan evidencia en mercados de valores más grandes y pequeños durante los periodos de la muestra.

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