Testing equality of stationary autocovariances / Robert Lund, Hany Bassily, Brani Vidakovic.

By:

Lund, Robert

Contributor(s):

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25542

In: Journal of Time Series Analysis Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 332-348.Summary: Este artículo estudia las pruebas para evaluar si dos series de tiempo fijas e independientes tienen la misma dinámica o si las autocovarianzas de las dos series coinciden en todos los grupos de acción local. Se revisan estadísticas del dominio de frecuencia previamente propuestas para este propósito. Los métodos se aplican en el análisis de las temperaturas y las precipitaciones de Atlanta, Atenas y Georgia. El interés aquí es impulsado por la necesidad de identificar una buena serie de referencia climatológica para una estación dada.

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Holdings: Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 332-348.

Incluye bibliografías.

Este artículo estudia las pruebas para evaluar si dos series de tiempo fijas e independientes tienen la misma dinámica o si las autocovarianzas de las dos series coinciden en todos los grupos de acción local. Se revisan estadísticas del dominio de frecuencia previamente propuestas para este propósito. Los métodos se aplican en el análisis de las temperaturas y las precipitaciones de Atlanta, Atenas y Georgia. El interés aquí es impulsado por la necesidad de identificar una buena serie de referencia climatológica para una estación dada.

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