A non-nested test of GARCH vs. EGARCH models / Jung-Hee Lee, B. Wade Brorsen.

By:

Lee, Jung-Hee

Contributor(s):

Brorsen, B. Wade

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25502

In: Applied Economics Letters Vol. 4, no. 12 (Dic. 1997). , p. 765-768.Summary: Este estudio se utiliza el método de Monte Carlo para obtener la probabilidad de un mayor valor del estadístico bajo una hipótesis nula. El método utilizado no se basa en la normalidad asintótica. Utilizando la técnica de estimación de probabilidad máxima, se usan modelos de series temporales generalizadas autorregresivas.

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Holdings: Vol. 4, no. 12 (Dic. 1997). , p. 765-768.

Incluye bibliografías.

Este estudio se utiliza el método de Monte Carlo para obtener la probabilidad de un mayor valor del estadístico bajo una hipótesis nula. El método utilizado no se basa en la normalidad asintótica. Utilizando la técnica de estimación de probabilidad máxima, se usan modelos de series temporales generalizadas autorregresivas.

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