000			01802cam a2200397 a 4500
999			_c227316 _d185878
001			1090366
003			CO-BoCAI
005			20190429153737.0
008			170516s2006 ck ad00fr 0d sspa u
020			_a9588225701
040			_aCo-BoCAIE _cCo-BoCAIE _drda
043			_as-ck---
082	0	4	_a338.5 _bM35m _221
084	0	4	_2JEL _aD81
100	1		_aMelo Velandia, Luis Fernando _912749
245	1	0	_aMedidas de riesgo, características y técnicas de medición : _buna aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia / _cLuis Fernando Melo Velandia, Oscar Reinaldo Becerra Camargo.
260	3		_aBogotá : _bUniversidad del Rosario. Facultad de Economía _c2006.
300			_a84 páginas : _btablas, gráficas ; _c24 cm.
336			_2rdacontenido _aTexto _btxt
337			_2rdamedio _aSin mediación _bn
338			_2rdasoporte _aVolumen _bnc
490			_aLecciones
504			_aIncluye referencias bibliográficas (páginas 78-81)
505			_a1. Introducción ; 2. Manejo de los datos ; 3. Medidas de riesgo ; 4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo ; 5. Estimación y resultados ; 6. VaR y riesgo de tasas de interés ; 7. Conclusiones.
650		4	_aTeoría del valor extremo _939301
650		4	_aTasa interbancaria _zColombia _942909
650		4	_aModelos econométricos _zColombia _938426
650		4	_aRiesgo (Economía) _xMediciones _zColombia _91753
650		4	_aValor en riesgo _zColombia _926767
650		4	_aRiesgo financiero _zColombia _926286
690		0	_aD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre _937938
700			_aBecerra Camargo, Oscar Reinaldo _944369
942			_2ddc _cLIBRO