000			01550naa a2200217 a 4500
001			1301420
005			20140702155840.0
008			110719s2005 uk r o eng d
040			_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA
041	0		_aeng
084			_a25508
245	1	0	_aCritical values for an F-test for cointegration in a multivariate model / _cAthina Kanioura, Paul Turner.
504			_aIncluye bibliografías.
520			_aEn este documento se generan valores críticos para una prueba de cointegración en base a la significación conjunta de los términos en los niveles de una ecuación de corrección de errores. Se ha demostrado que los valores críticos apropiados son mayores que las derivadas de la norma F-distribución. El F-test tiene mayor potencia que la prueba de Engle-Granger, pero menor potencia que el t-forma de la prueba de corrección de errores. Sin embargo, el F-forma de la prueba tiene la ventaja de que su distribución es independiente de los parámetros del problema que se trate. Finalmente, una prueba de cointegración es considerada entre el Reino Unido y las tasas de interés en EE.UU.. Se demuestra que la prueba F rechaza la hipótesis nula de no cointegración entre estas variables, aunque la prueba de Engle-Granger no lo hace.
700	1		_aTurner, Paul.
773	0		_tApplied Economics _dAbingdon _w54052 _gVol. 37, no. 3 (Feb. 2005). , p. 265-270.
100	1		_aKanioura, Athina _931847
650		4	_aCointegración _zReino Unido _92933
650		4	_aEcuaciones _9721
650			_aTasas de interés _zEstados Unidos _91994
999			_c89973 _d48535