000			01550naa a2200229 a 4500
001			1311529
005			20140702155902.0
008			110914s2009 uk r 00010 eng d
040			_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA
041	0		_aeng
084			_a14966
245	1	0	_aTime-varying risk, interest rates, and exchange rates in general equilibrium / _cFernando Alvarez, Andrew Atkeson, Patrick J. Kehoe.
504			_aIncluye bibliografías.
520			_aBajo los supuestos leves, los datos indican que las fluctuaciones en los diferenciales de tasas de interés nominales a través de las monedas son principalmente las fluctuaciones en el riesgo de variables en el tiempo. Este hallazgo es una consecuencia inmediata del hecho de que los tipos de cambio se recorren más o menos al azar. Si la mayoría de las fluctuaciones en los diferenciales de interés se cree que son impulsados por la política monetaria, entonces la llamada de datos para una teoría que explica cómo los cambios en el riesgo de cambio en la política monetaria. Aquí, se propone una teoría basada en un modelo de equilibrio general monetario con una fuente endógena de riesgo de variación-un grado variable de segmentación del mercado de activos.
700	1		_aAtkeson, Andrew.
700	1		_aKehoe, Patrick J.
773	0		_tThe Review of Economic Studies _dOxford _w997872 _gVol. 76, no. 268 (Jul. 2009). , p. 851-878.
100	1		_aAlvarez, Fernándo _94854
650			_aTasas de interés _91994
650		4	_aVariables económicas _926773
650			_aTipos de cambio _926676
999			_c92989 _d51551