000			01083naa a2200217 a 4500
001			1312615
005			20140702155904.0
008			110920s2006 uk r 00010 eng d
040			_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA
041	0		_aeng
084			_a25516
245	1	0	_aLong range dependence in stock market returns / _cChristos Christodoulou-Volos, Fotios Siokis.
504			_aIncluye bibliografías.
520			_aMuchos autores han investigado la posibilidad de dependencia a largo plazo, de los activos. Este artículo examina una muestra de 34 retornos de las acciones de índice con los métodos semiparamétricos sugerido por Geweke y Porter-Hudak (1983). Los resultados proporcionan evidencia en mercados de valores más grandes y pequeños durante los periodos de la muestra.
700	1		_aSiokis, Fotios.
773	0		_t Applied Financial Economics _dAbingdon _w54059 _gVol. 16, no. 18 (Dic. 2006). , p. 1331-1338.
100	1		_aChristodoulou-Volos, Christos _932614
650		4	_aMercado de capitales _93494
650			_aActivos bancarios _93770
650			_aMercado financiero _92444
999			_c93266 _d51828