Testing for a break in persistence under long-range dependencies /
Sibbertsen, Philipp
Testing for a break in persistence under long-range dependencies / Philipp Sibbertsen, Robinson Kruse.
Incluye bibliografías.
Este documento analiza la volatilidad del índice del mercado accionario para el cual se emplean modelos de la familia ARCH y modelos de rendimientos que recurren a la especificación de un modelo ARMA (modelo autorregresivo fraccionalmente integrado). La presencia de memoria larga, o dependencia en el tiempo de los rendimientos, indica la presencia de autocorrelaciones significativas entre las observaciones de los rendimientos.
Rendimiento
Análisis de series de tiempo
Modelo ARMA
Testing for a break in persistence under long-range dependencies / Philipp Sibbertsen, Robinson Kruse.
Incluye bibliografías.
Este documento analiza la volatilidad del índice del mercado accionario para el cual se emplean modelos de la familia ARCH y modelos de rendimientos que recurren a la especificación de un modelo ARMA (modelo autorregresivo fraccionalmente integrado). La presencia de memoria larga, o dependencia en el tiempo de los rendimientos, indica la presencia de autocorrelaciones significativas entre las observaciones de los rendimientos.
Rendimiento
Análisis de series de tiempo
Modelo ARMA