Testing for a break in persistence under long-range dependencies / Philipp Sibbertsen, Robinson Kruse.

By:

Sibbertsen, Philipp

Contributor(s):

Kruse, Robinson

Material type: Article

ArticleLanguage: English Subject(s):

Other classification:

25542

In: Journal of Time Series Analysis Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 263-285.Summary: Este documento analiza la volatilidad del índice del mercado accionario para el cual se emplean modelos de la familia ARCH y modelos de rendimientos que recurren a la especificación de un modelo ARMA (modelo autorregresivo fraccionalmente integrado). La presencia de memoria larga, o dependencia en el tiempo de los rendimientos, indica la presencia de autocorrelaciones significativas entre las observaciones de los rendimientos.

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Holdings: Vol. 30, no. 3 (Mayo 2009). , p. 263-285.

Incluye bibliografías.

Este documento analiza la volatilidad del índice del mercado accionario para el cual se emplean modelos de la familia ARCH y modelos de rendimientos que recurren a la especificación de un modelo ARMA (modelo autorregresivo fraccionalmente integrado). La presencia de memoria larga, o dependencia en el tiempo de los rendimientos, indica la presencia de autocorrelaciones significativas entre las observaciones de los rendimientos.

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